오답노트
실전 매매/모의 매매를 통해 전략을 튜닝한다.
23-08-10
큰 손실을 본 두 종목
067900 와이엔텍 과 049520 유아이엘 에서 큰 손실 (-8% 정도)을 보았다. 23-08-09 에 떠서 종가 전에 두 번에 걸쳐 매수 했던 것 같다. 오전 9시 ~ 오전 10시반은 변동성이 커서 냅뒀고, 11시 와 오후 1시쯤 매수했던걸로 기억한다.
약간 두 개의 종목이 공통점이 있는데, 모두 8/9 일 전에 큰 상승이 있었다는 것이다.
재밌는것은 유아이엘의 경우 7/28에 관심종목에 올랐을 것이고 (아래 그림 검정 동그라미 부분), 따라서 7/31 혹은 8/1에 매수 해도 됐었을 수도 있다. 와이엔텍도 비슷한 시기에 관심종목에 올라와 있었다.
하지만 두 종목 모두 관심종목에 올랐어도, price 가 at_time_price 보다 커서 매수 리스트까진 가진 못했을 것이다.
condition = rate < config.w6 and rate > config.w7 and price < at_time_price
하지만 저런 경우에 만약 price < at_time_price 조건이 너무 타이트 하다고 생각되고, 실제로 이 때 매수를 하지 않은 것이 결국은 오늘 (8/10) 의 손실을 더 크게 가져왔으므로, 전략을 다음과 같이 수정할 수 있다.
condition = rate < config.w6 and rate > config.w7 and price < 1.05 * at_time_price
at_time_price 를 너무 강하게 넘지만 않는다면 매수하는 조건으로 좀 더 풀어줬다. 저 1.05 라는 숫자도 튜닝해볼 수 있을 것이다 ….
이렇게하면 오늘 꽤나 큰 손실을 봤던 와이엔텍 과 유아이엘 모두 8/1 즈음에 매수를 했었고 이득을 봤을 수 있다. 실제로 테스트 결과, 이렇게 하면 E 가 줄어들어도 최근 전적에서 더 많은 Net을 가져온다는 것을 확인했다.
궁금해서 2020-02-04 부터 돌려봤다.
기존 방법
win : 2267, lose : 671, win_rate : 77.16
New_Expection : 0.69,
New_Net : 2040.48,
뉴 방법
win : 4527, lose : 1307, win_rate : 77.60
New_Expection : 0.54,
New_Net : 3169.06,
E 가 줄어들었지만 Net 이 늘어난 것을 확인할 수 있다. 거래횟수가 크게 증가한 덕분이다.
E = win_rate * 평균이득률 + (1-win_Rate)* 평균손실률
Net = E * 거래횟수
내가 만약 조건을 타이트하게 해서 E 를 극대화 한다고하더라도, 거래횟수가 적다면 Net 이 적을 것이다.
생각
-
근데 생각해보니 애초에 실험 세팅에서도
upper와lower를 각각 4와 -8로 설정해두었기 때문에 알고리즘대로 잘 판 걸 수도 있다. -
근데 또 완전히 엄밀하게 들어가자면 시가에 -8이 아니였고 직접 손매매로 -8을 찍을 때 손절을 해버린것이기 때문에 시스템을 따른것은 아니다. 시스템대로였다면 무려 다음날 시가에 팔아야하기 때문에,
와이엔텍의 경우 글을 쓰는 지금 기준 -13%를 찍고 있기 때문에, 내일도 아마 비슷하게 팔릴것이다 ㄷㄷ -
하지만 또 반대로,
유아이엘의 경우 장 마지막에 말아올려 -3%를 찍고 있기 때문에, 내일 팔아도 오늘 판 것보단 손실이 덜할 것이다.